Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Семенова І. В. * , к. е. н. Аксьонова Л. О. **

* Дніпропетровська філія АСК «ІНГО Україна»;

** Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 

На сьогодні кредитний ризик посідає домінуюче положення серед всіх можливих ризиків для вітчизняних банків. У зв’язку з різким погіршенням фінансового стану позичальників та неможливістю розрахуватись за власними зобов’язаннями перед комерційними банками останні повинні вживати відповідних заходів щодо мінімізації кредитних ризиків та підтримки стабільності діяльності [2].

Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з питань ризиків у банківській діяльності знайшли відображення у працях багатьох науковців та практиків, зокрема, значний внесок в розкриття цієї теми зробили Ю. Бутель, Н. І. Версаль, В. В. Вітлинський , В. В. Галасюк , А. П. Ковалев , С. М. Павлюк, О. Пернарівський , О. Г. Савченко, І. С. Хоружій , О. Барановський, О. Васюренко , В. Міщенко, А. Мороз, А. Ковальчук, С. Реверчук , М. Савлук , Т. Смовженко , О. Лаврушин та інші. Однак серед економістів не сформувалася єдина думка про оптимальні методи управління кредитними ризиками в діяльності банку.

Кредитний ризик займає домінуюче місце в системі банківських ризиків і не тільки негативно впливає на прибутковість та платоспроможність банківської установи, а також породжує інші ризики: ризик ліквідності, ризик втрати репутації, ризик банкрутства та втрати капіталу, ризик неефективної діяльності, валютний ризик [6]. Загально відомо, що управління кредитним ризиком банку – це формалізований процес з чіткою послідовністю етапів, механізмів та методів, за допомогою яких банк виявляє ризики, оцінює їх рівень, здійснює моніторинг і контролює свої ризикові позиції. Рівень кредитного ризику залежить від дії зовнішніх та внутрішніх факторів. До факторів зовнішнього щодо банків середовища належать фактори, які пов’язані з діяльністю позичальника, із забезпеченням кредиту, з поручителем, гарантом, страховиком, економічні, політичні, форс-мажорні, законодавчо-регулюючі. До факторів внутрішнього щодо банків середовища відносяться стратегічні, організаційні, управлінські, інформаційні, методологічні.

Управління кредитним ризиком банку спрямоване на зниження ймовірності невиконання позичальником своїх зобов’язань, мінімізацію фінансових втрат банку у разі невиконання позичальниками своїх фінансових зобов’язань, зменшення кількості та масштабів високоризикованих кредитних операцій, вжиття відповідних заходів у випадку настання ризику. До основних елементів системи управління кредитним ризиком позичальника належать: аналіз та оцінка кредитного ризику; вибір варіанта стратегії управління кредитним ризиком; проведення кредитного моніторингу.

До основних елементів системи управління портфельним кредитним ризиком належать: ідентифікація факторів кредитного ризику; кількісна оцінка кредитного ризику; вибір способу мінімізації кредитного ризику [3]. Система управління кредитним ризиком банку повинна складатися із регламентних документів (положень, процедур, методик тощо) з урахуванням розміру та складності операцій банку. Вона має включати наступне:

а) політику та положення про управління кредитним ризиком;

б) положення про кредитування, які враховують як балансові, так і позабалансові операції банку;

в) належну інформаційну базу;

г) функцію незалежних перевірок кредитної діяльності.

Результати цього аналізу мають подаватися правлінню і спостережній раді на регулярній основі [1].

Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення – на рівні кожної окремої позички та на рівні кредитного портфеля в цілому.

До методів управління ризиком кредитного портфеля банку належать диверсифікація; лімітування; створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків; сек’юритизація .

До відомих методів управління ризиком окремого кредиту належать: аналіз кредитоспроможності позичальника; оцінка кредиту; структурування позики; документування кредитних операцій; контроль за наданим кредитом і станом застави [4]. На основі проведеного аналізу слід проводити політику мінімізації кредитного ризику (рис. 1).

 

Рис. 1. Мінімізація кредитного ризику банку за рахунок визначення якості кредиту на індивідуальній основі

 

Слід погодитись з поглядом, що проявляються два підходи до управління ризиками, що піддаються кількісній оцінці, серед яких основним є оптимізація кредитного портфеля та мінімізація кредитного ризику на рівні окремого кредиту [5] . Вважаємо, що більш досконалий механізм управління кредитними ризиками повинен складатися з: організаційно-інституційного елементу, що передбачає структурно-функціональну модифікацію кредитного процесу банку на основі впровадження нових спеціалізованих організацій та установ, покликаних розв’язати окремі проблеми в області інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо кредитування та можливості стягнення проблемної заборгованості. Розробки ефективної економічної підсистеми для оцінки та прогнозування кредитної діяльності банку.

Між кожною парою контрагентів під час кредитного процесу складаються особисті відносини, які не повторюються і не можуть бути виміряні точно, а кредитний ризик має певні особливості, які потрібно враховувати в процесі управління ним: визначення оцінки, вибору методів аналізу.

Отже, для ефективного управління кредитними ризиками банку потрібно не тільки забезпечити проведення систематичного аналізу кредитних ризиків, спрямованого на виявлення та оцінку їх величини, а проводити такий аналіз на рівні установи в цілому і на рівні окремих підрозділів. Включати виявлення, вимірювання та оцінку не лише кредитних ризиків, але й їх взаємний вплив з різними категоріями ризиків.

 

Список використаних джерел:

1.              Демчик И. Управление кредитным риском: финансово-правовой анализ / И. Демчик // Банковский менеджмент. – 2012. – № 6. – С. 13–19.

2.              Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку: монографія / О. А. Криклій , Н.   Г.   Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с.

3.              Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків / Ж. Довгань // Вісник НБУ. –2010. – № 8. –С. 52–55.

4.              Нідзельська І. А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І. А. Нідзельська // Фінанси України. – 2009. –№ 8. –С. 102–108.

5.              Зайченко Ю. П. Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики / Ю. П. Зайченко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2010. –№ 2. – С. 37–54.

6.              Дьяконов К. М. Оптимізація ризику кредитного портфеля банку / К. М. Дьяконов // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 35–41.