Аналіз та прогнозування попиту І пропозиції на страховому ринку

Страхування належить до тих чинників, що безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни. Але більшість страхових компаній не мають достатньо зручних та ефективних методів відстеження тенденцій та виявлення особливостей функціонування даної сфери фінансової системи держави. Саме тому актуальним є розроблення і застосування нових методів та моделей для аналізу та прогнозування попиту та пропозиції на цьому ринку, оскільки надійна і стабільна система страхування забезпечує високий рівень економічного захисту її учасників і успішного функціонування їх у ринковій економіці, що є необхідною передумовою зростання і стабільності економіки в цілому. Отже, задачею дослідження є визначення попиту та пропозиції ринку страхових послуг за 2001–2011рр. за допомогою функціональних рівнянь на базі теорії корисності, імітаційного моделювання та регресійного аналізу, та визначення поточної та перспективної позицій страхового ринку.

Визначення сучасної позиції національного страхового ринку досягається розрахунком відхилення його поточного стану від рівноважного. Це є актуальним для страхового ринку, оскільки підвищення якості надання страхових послуг, забезпечення гарантованості і своєчасності страхових виплат, а також ефективна діяльність страхових компаній виявляється можливим лише за умов визначення поточного стану ринку страхових послуг.

Враховуючи зазначені вище аспекти, пропонується функцію попиту на страховому ринку представити у вигляді співвідношення:

(1)

де, x – величина страхового активу(її обирає страховик);

p – імовірність настання страхового випадку;

q – величина страхових виплат страхувальника в структурі застрахованого активу;

A – грошова оцінка об’єкта страхування;

r – величина страхових внесків страховика в структурі застрахованого активу;

u() – функція корисності страховика, визначена на множині залишку активу після настання страхового випадку, яка описується за допомогою полінома другого ступеня :

(2)

Формалізація функції попиту на національному страховому ринку на основі застосування функції корисності страховика, визначеної на множині залишку активу після настання страхового випадку набуває вигляду:

(3)

В свою чергу, функцію пропозиції на страховому ринку пропонується формалізувати у вигляді наступного співвідношення:

(4)

де P – прибуток страховика;

Is – індикатор настання страхового випадку(набуває значення «1» при настанні страхового випадку і «0» в іншому випадку).

Формалізація функції пропозиції страхових послуг на національному страховому ринку з урахуванням функції корисності страхувальника, аналогічно як і для страховика, у формі поліному другого ступеня набуває такого вигляду:

(5)

Практична реалізація даної моделі засобами MS EXCEL дозволяє стверджувати, що для страхового ринку України характерна наявність двох рівноважних точок, у 2009 та 2010 році. Отже для страхового ринку України характерна наявність трьох різних діапазонів співвідношення між попитом і пропозицією: протягом 2001–2009 рр. для ринку страхових послуг України характерне значне перевищення пропозиції над попитом; у на ступному періоді характерна протилежна тенденція – попит перевищує пропозицію, хоча величина розриву не є дуже великою в порівнянні з попереднім періодом; на останньому періоді можна знову спостерігати перевищення пропозиції над попитом.

Крім того, на основі розрахованого прогнозу величини попиту та пропозиції страхового ринку на 2012–2013рр. можна зробити висновок про збереження тенденції попиту та пропозиції до спаду та зменшення розриву між попитом і пропозиції, що свідчить про встановлення нової рівноважної точки у найближчій перспективі.

Таким чином, необхідно зазначити, що дана модель дає можливість визначити сучасну позицію національного страхового ринку шляхом аналізу відхилення його поточного стану від рівноважного. За допомогою даної моделі зручно аналізувати і досліджувати динаміку попиту та пропозиції на страховому ринку, проводити короткострокове прогнозування.