WEB-ресурс научно-практических конференций

Доценко Т.В.

Глухівське відділення АКБ « Правекс-Банк »

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

В сучасних умовах розвитку економіки України особливо актуальною є проблема забезпечення ефективної діяльності суб’єктів банківського сектору, що досягається шляхом управління, мінімізації та страхування банківських ризиків. Оскільки основа страхової діяльності полягає в підтримці економічного механізму перерозподілу ризиків, то страхування банківських ризиків розглядається як один з інструментів досягнення фінансової стійкості банківських установ. Це обумовлює необхідність розгляду взаємозалежності розвитку страхової та банківської діяльності.

Для характеристики страхової діяльності розглянемо валові надходження страхових платежів (премій, внесків) та страхові виплати (валові) з усіх видів страхування, що свідчать про позитивні тенденції. Це обумовлене тим, що базові (до 2005 р.) темпи приросту валових страхових виплат, які постійно зростають від 37% у 2006 р. до 168% у третьому кварталі 2008 р., значно вищі, ніж за валовими надходженнями страхових платежів (від 8% до 40%). Аналіз банківського сектору проведено на основі таких показників як надані кредити та залучені депозити, обсяги яких постійно зростають значними темпами. Так, ланцюгові темпи приросту за період з 2005 р. по третій квартал 2008 р. складають не менше 72%, що вдвічі більше аналогічних показників за депозитними операціями (не менше 37%).

Виявити взаємозалежність страхової та банківського діяльності за розглянутий період надають можливість валові надходження страхових платежів (премій, внесків) та страхові виплати (валові), що відносяться до страхування банківських ризиків (див. рис. 1): страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; страхування майна (споживчого); страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними договорами).

Рисунок 1 – Основні показники страхової діяльності та банківського сектору

На основі аналізу рисунку 1, можна зазначити, що питома вага валових надходжень страхових платежів, пов’язаних зі страхуванням банківських ризиків, постійно збільшується, оскільки у 2005 р. складає 33%, у 2006 р. – 39%, у 2007 р. – 45%, у 2008 р. – 48%. Але дане збільшення відбувається повільніше, ніж за страховими виплатами, питома вага яких складає відповідно 44%, 48%, 54% та 61%, що свідчить про встановлення тісного взаємозв’язку між розвитком страхового ринку та банківської системи України. Підтвердженням даної тенденції виступають високі коефіцієнти кореляції (більше 0,80) між показниками страхової та банківської діяльності, зображені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Коефіцієнти кореляції між показниками страхової діяльності та банківського сектору

Важливого значення набуває визначення регресійної залежності банківського сектору (обсягів наданих кредитів) від показників страхової діяльності (валових надходжень та страхових виплат). В якості результативної ознаки обирається характеристика крединого сектору банківської системи, оскільки саме на нього припадає найбільша частка у страхуванні банківських ризиків. Так, рівняня множинної рересії лінійнго вигляду взаємозалежності розвитку страхової та банківської діяльності (формула 1) приймає наступний вигляд:

(1)

де у – обсяги наданих кредитів, тис. грн.;

х ₁ – валові надходження страхових платежів (премій, внесків), що відносяться до страхування банківських ризиків, тис. грн.;

х ₂ – страхові виплати (валові), що відносяться до страхування банківських ризиків.

Наведене рівняння є адекватним, а його коефіцієнти статистично значимі, про що свідчать такі критерії достовірності як коефіцієнт детермінації на рівні 0,99; перевищення фактичного F -критерію Фішера та t -критерію Стьюдента над нормативним значенням; незначна стандартна похибка. На основі коефіцієнтів рівняння 1 можна стверджувати: якщо рівень валових надходжень та страхових виплат за банківськими ризиками дорівнює нульовому значенню, обсяг наданих кредитів складає 134,01·10 ⁶ тис. грн.; збільшення валових надходжень страхових платежів (премій, внесків), що відносяться до страхування банківських ризиків, на 1 тис. грн. призведе до зменшення обсягу кредитування на 72,85 тис. грн. на відміну від страхових виплат, наслідком збільшення яких виступає зростання наданих кредитів на 393,17 тис. грн.

Аналізуючи окремо залежність між валовими надходженнями страхових платежів від страхування банківських ризиків та обсягами наданих кредитів, яка є експоненціальною, а також залежність між страховими виплатами та розміром банківського кредитування, яка є поліноміальною, можна стверджувати про необхідність побудови рівняння взаємозалежності розвитку страхової та банківської діяльності (формула 2):

(2)

Перевагою застосування формули 2 для надання кількісної характеристики взаємозалежності страхової діяльності та банківського сектору є врахування не лише характеру впливу факторних ознак страхування банківських ризиків на показники функціонування банківської системи, але і їх взаємообумовленість.

Таким чином, встановлення взаємозалежності розвитку страхової та банківської діяльності надає можливість отримати переваги як для страхових компаній, так і для банків: взаємодія з надійним партнером, залучення нових ринків збуту, підвищення ефективності страхування банківських ризиків, а також об’єднання послуг.