WEB-ресурс научно-практических конференций

Виноградская Е.А.

Донецкий национальный университет

МОДЕЛЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА

В современных экономических условиях наблюдается систематическое повышение требований к качеству кредитного менеджмента, одной их первоочередных задач которого является формирования и управления кредитным портфелем банка.

Актуальность данной проблемы подтверждается следующими обстоятельствами [3]:

кредит аккумулирует высвободившийся капитал, тем самым, обслуживая перелив капитала, что обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс, служит мощным средством расширения масштабов производства, увеличения основного капитала, строительства новых крупных и технически хорошо оснащенных предприятий и т.д.;

кредитные операции (занимающие наибольшую долю в общем числе активных операций) обеспечивают одну из основных статей дохода банка;

кредитным операциям свойственны высокие кредитные риски, в виду того, что вероятность дефолта заемщика – один из решающих факторов, ухудшающих финансовое положение банка;

эффективность кредитной деятельности банка зависит от качества кредитного портфеля и степени рискованности кредитной политики, что выводит в ряд первоочередных задач оптимизацию процесса управления кредитным портфелем банка.

Таким образом, управление кредитным портфелем – важнейшая составляющая банковского менеджмента, главной целью которого является обеспечение максимального уровня доходности, зависящего от структуры и объема портфеля кредитов, при условии допустимого уровня риска.

С целью снижения потерь в случае возникновения риска кредитного портфеля, необходим глубокий анализ кредитного портфеля с точки зрения диверсификации ссудных вложений [1].

Для построения модели диверсификации кредитного портфеля используем модель кластеризации кредитного портфеля банка, построенную на предыдущих этапах исследования в соответствии с алгоритмом, представленным в [2].

В общем виде модель диверсификации кредитного портфеля банка будет иметь вид:

,

,

,

.

где - средства банка для кредитования - й группы заемщиков на интервале ;

- исходная величина кредита, выданная - й группе заемщиков;

- сумма кредита при погашении к моменту времени , выданного - й группе заемщиков;

- переменная, характеризующая включение или отклонение кредитной заявки в портфель кредитов, принимающая, соответственно, значения 1 или 0;

- объем имеющихся в наличии свободных кредитных ресурсов;

- объем отчислений в резервный фонд;

- процентная ставка.

Как было показано на предыдущих этапах исследования, в результате кластеризации кредитного портфеля банка были выделены пять кластеров , .

Если представить группы заемщиков, входящих в кластер , в виде индексов для переменных, характеризующих исходную величину кредита и сумму кредита при погашении к моменту времени и присвоить им соответствующие порядковые номера, то задача оптимизации кредитного портфеля банка для кластера будет иметь вид:

,

,

,

где - сумму кредита, выданного - й группе заемщиков из кластера , при погашении к моменту времени , ;

- исходная величина кредита, выданного - й группе заемщиков из кластера .

Аналогично формулируется задача оптимизации кредитного портфеля для кластеров , , , .

Функция глобального максимума для множества заемщиков банка будет иметь вид:

, (1)

при ограничениях

, (2)

. (3)

Целевая функция (1) максимизирует сумму отклонений будущей и первоначальной стоимости кредитов, включаемых в кредитный портфель банка для всех подмножеств заемщиков банка, составляющих кластеры , , , , . Ограничение (2) показывает, что общая сумма кредитов не может превышать величину доступных средств банка для кредитования. Ограничение (3) показывает, что и з множества возможных комбинаций удовлетворения кредитных заявок исключаются те, в которых общая сумма ссужаемых средств с учетом отчислений в резервный фонд превышает лимит покрытия капиталом.

Таким образом, модель диверсификации кредитного портфеля банка на основе кластеризации заемщиков позволяет оптимизировать процесс формирования кредитного портфеля, максимизировать его доходность, и, следовательно, должна быть включена в систему информационной поддержки процессов стратегического планирования кредитного портфеля банка

Литература

1. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Математические методы финансового анализа банковской деятельности (на примере крупного сберегательного банка) // Аудит и финансовый анализ, 1998, № 2, с. 75—146. (с.96)

2. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988. 176

3. Синки Дж. Ф. - мл. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. 4-го перераб . изд. / Науч . ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинснера . — М.: Catallaxy , 1994. — 982 с.