Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (15-16 марта 2012 года)

Кондрашов В.А.

Саратовский государственный социально-экономический университет, Российская Федерация

ОЦЕНКА РИСКА БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ

 

В условиях высокого уровня конкуренции на банковском рынке, снижения доходности традиционных операций, повышения требовательности клиентов существенное преимущество получают те кредитные организации, которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть осуществлять инновационный процесс.

Неотъемлемой характеристикой категории банковских инноваций является неопределенность. Это приводит к тому, что внедрение инноваций порождает риск, который имеет специфическую природу. В экономической литературе нет единого подхода к определению риска инноваций. Существуют следующие трактовки данного понятия:

- вероятность неблагоприятного исхода при вложении сре дств в с оздание новых товаров, услуг и технологий;

- опасность нанесения предприятию ущерба в связи с реализацией инновационных мероприятий;

- деятельность, связанная с преодолением неопределенности при осуществлении инноваций;

- возможность неблагоприятного исхода инновационной деятельности или конкретного инновационного проекта.

Автором предложен подход к определению понятия риск банковских инноваций в широком и узком смыслах. В широком смысле это вероятность возникновения убытка или недополучения прибыли банком при внедрении новых либо улучшенных продуктов или услуг, технологий их предоставления либо новых или усовершенствованных бизнес-процессов, в той или иной форме повышающих эффективность деятельности банка. В узком смысле это вероятность отрицательного отклонения результата внедрения отдельно взятой банковской инновации от запланированного результата в силу неверных исходных данных либо изменения текущей ситуации.

Риск банковских инноваций порождается в результате влияния факторов риска на деятельность банка. Факторами риска являются предпосылки, увеличивающие вероятность или реальность наступления событий, которые могут оказать отклоняющее воздействие на ход реализации стратегии банка. Чтобы снизить негативное воздействие риска инноваций на банк, необходимо определить те факторы этого риска, к которым кредитная организация будет в наибольшей степени чувствительна, то есть произвести оценку данного риска.

Все методы оценки риска банковских инноваций можно разделить на качественные и количественные. Качественная оценка риска проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и предполагает ранжирование факторов риска по их значимости с целью определения чувствительности банка к их воздействию. По мнению автора, наиболее удобным инструментом качественной оценки риска инноваций выступает карта этого вида риска. Ее можно представить в виде таблицы, в которой факторы риска ранжированы в порядке убывания индекса риска, присвоенного каждому отдельному фактору. Индекс риска зависит от двух составляющих: вероятности реализации того или иного фактора риска и суммы ущерба (он может выражаться в виде недополученной прибыли), который в таком случае получит банк. Величина ущерба и вероятность реализации того или иного фактора определяются на основе ретроспективных данных, накопленных в банке, статистики внешних организаций, а также экспертных суждений квалифицированных сотрудников. В целях унификации весь массив возможных величин вероятности факторов риска инноваций, а также ущерба от них разбивается на несколько диапазонов, каждому из которых присваивается ранг в виде целого числа в порядке возрастания. Таким образом, вероятности (либо величине ущерба), попавшей в диапазон i , будет соответствовать ранг i . Ущерб целесообразно измерять в виде относительного показателя – доли от собственных сре дств кр едитной организации. Индекс риска определяется как произведение ранга вероятности фактора риска на ранг потенциального ущерба от его реализации.

На современном этапе карта риска инноваций российского банка может быть представлена в виде, изображенном в табл. 1.

Таблица 1. Карта риска банковских инноваций

Факторы риска

Вероятность (P)

Ущерб (D)

Индекс риска (I)  

%

Ранг (G(P))

% от капитала

Ранг (G(D))

1.Технологические

-

?(I 1.1… I 1.n )

1.1.             Нехватка мощности оборудования

P 1.1

G(P 1.1)

D 1.1

G(D 1.1)

G(P 1.1 )* D(P 1.1 )

1.2.             Конфликт различных программных комплексов

P 1.2

G(P 1.2)

D 1.2

G(D 1.2)

G(P 1.2 )* D(P 1.2 )

1.3.             Низкая пропускная способность каналов связи

P 1.3

G(P 1.3)

D 1.3

G(D 1.3)

G(P 1.3 )* D(P 1.3 )

1.n….

P 1.n

G(P 1.n)

D 1.n

G(D 1.n)

G(P 1.n )* D(P 1.n )

2.          Конкурентные

-

?(I 2.1… I 2.n )

2.1.             Внедрение аналогичной либо лучшей инновации конкурентом

P 2.1

G(P 2.1)

D 2.1

G(D 2.1)

G(P 2.1 )* D(P 2.1 )

2.2.             Недобросовестные действия конкурентов

P 2.2

G(P 2.2)

D 2.2

G(D 2.2)

G(P 2.2 )* D(P 2.2 )

2.n….

P 2.n

G(P 2.n)

D 2.n

G(D 2.n)

G(P 2.n )* D(P 2.n )

3.          Кадровые

-

?(I 3.1… I 3.n )

3.1. Недостаточная квалификация персонала

P 3.1

G(P 3.1)

D 3.1

G(D 3.1)

G(P 3.1 )* D(P 3.1 )

3.2.             Недостаточная мотивация персонала

P 3.2

G(P 3.2)

D 3.2

G(D 3.2)

G(P 3.2 )* D(P 3.2 )

3.3.             Нехватка сотрудников или нерациональное их распределение

P 3.3

G(P 3.3)

D 3.3

G(D 3.3)

G(P 3.3 )* D(P 3.3 )

3.n….

P 3.n

G(P 3.n)

D 3.n

G(D 3.n)

G(P 3.n )* D(P 3.n )

4.          Управленческие

-

?(I 4.1… I 4.n )

4.1.             Неэффективная организационная структура

P 4.1

G(P 4.1)

D 4.1

G(D 4.1)

G(P 4.1 )* D(P 4.1 )

4.2.             Неверный выбор инновационной политики

P 4.2

G(P 4.2)

D 4.2

G(D 4.2)

G(P 4.2 )* D(P 4.2 )

4.n….

P 4.n

G(P 4.n)

D 4.n

G(D 4.n)

G(P 4.n )* D(P 4.n )

5.       Макроэкономические

-

?(I 5.1… I 5.n )

5.1.             Снижение покупательной способности клиентов

P 5.1

G(P 5.1)

D 5.1

G(D 5.1)

G(P 5.1 )* D(P 5.1 )

5.2.             Крах финансового рынка

P 5.2

G(P 5.2)

D 5.2

G(D 5.2)

G(P 5.2 )* D(P 5.2 )

5.3.             Резкая девальвация рубля

P 5.3

G(P 5.3)

D 5.3

G(D 5.3)

G(P 5.3 )* D(P 5.3 )

5.n….

P 5.n

G(P 5.n)

D 5.n

G(D 5.n)

G(P 5.n )* D(P 5.n )

6.          Финансовые

-

?(I 6.1… I 6.n )

6.1.             Нехватка ресурсов

P 6.1

G(P 6.1)

D 6.1

G(D 6.1)

G(P 6.1 )* D(P 6.1 )

6.2.             Секвестр статей инновационного бюджета

P 6.2

G(P 6.2)

D 6.2

G(D 6.2)

G(P 6.2 )* D(P 6.2 )

6.n….

P 6.n

G(P 6.n)

D 6.n

G(D 6.n)

G(P 6.n )* D(P 6.n )

7.          Прочие факторы риска

-

?(I 7.1… I 7.n )

Количественная оценка риска банковских инноваций предполагает математическую оценку меры и степени риска. В качестве показателей оценки риска могут использоваться:

·        коэффициенты;

·        прогнозируемый размер потерь;

·        сценарии неблагоприятного развития событий.

Наиболее общим количественным показателем выступает коэффициент риска банковских инноваций К( р ), который представляет собой отношение максимально возможных убытков в ходе реализации инновационной деятельности к капиталу банка. Сумма максимальных потерь определяется на основе внешних и внутренних статистических данных о ранее понесенных убытках, а также вероятности наступления того или иного неблагоприятного сценария развития событий, определяемой на основе статистических методов и экспертных суждений. Банку, проводящему оценку риска инноваций, целесообразно установить верхний предел значения коэффициента К( р ), превышение которого будет оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость кредитной организации.

Используя совокупность количественных и качественных методов оценки риска банковских инноваций, каждая кредитная организация сможет определить наиболее значимые для нее факторы риска банковских инноваций и оценить возможный совокупный ущерб.